期指净空持仓再创新高 价差利于多头移仓
发布时间:2013-6-4 8:59:00 来源:eastmoney
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国泰君安期货研究所:现货交易时段,股指期货4个合约均运行在无套利区间内,没有明显的期现套利机会;4个合约间的价差非常稳定,没有出现明显的跨期套利机会。次月合约价差高位成交量与低位相比少了2500多手,这意味着做空价差相对更加容易。
日内基差成交分布小幅向下倾斜,基差高位与低位成交比为0.989,这意味着当月合约基差在短期内向下移动的概率相对比较大,考虑到IF1306合约基差与该合约价格的负相关性,该指标显示期指短期反弹向上的可能性较大。收盘后4个合约总持仓增加1764手至129379手,前20位会员在IF1306合约上多头仓位增加363手,空头仓位增加2195手,总体来看,多空双方均增加持仓,但是空头增仓力度相对更大。
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