中小私募转型用量化投资回避股市风险

发布时间：2013-7-4 9:33:00 来源：搜狐网 function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体：大中小】

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6月份以来，A股市场持续低迷。但值得注意的是，一些中小型私募已将以往的主动管理投资风格转向量化投资，利用技术手段和纪律性投资来规避主动投资的风险，有助于减少人性弱点对投资带来的负面影响。目前正在中行等渠道发行的华泰柏瑞量化指数增强股票基金，凭借其独特的选股模型和风控模型，以及先进的量化投资理念，受到投资者的追捧。

在复杂的市场环境中，量化投资恰恰能克服人性贪婪和恐惧的弱点。运用量化分析，可以做出理性的决策，并严格遵守投资纪律，有利于控制市场风险。对A股市场进行量化投资，在风险控制上具有先天优势。一方面，A股数量目前已多达2000多只，无论是从行业厚度来看，还是从广度来看，都有利于分散投资风险。另一方面，通过量化投资，可以利用风险模型，比较准确地预测并事先控制投资组合的风险。

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一个量化模型成功与否，首当其冲在于单位风险创造的收益，即风险收益的性价比。基于这一点，华泰柏瑞量化团队开发了一个全新的量化投资模型。首先，以基本面为基础，构建有特色的alpha模型，充分发挥选股优势;其次，应用风险预测模型，进行比较准确的风险控制，从以往回测结果来看，该风险控制十分有效;最后，通过优化器来构建投资组合，更加强调量化投资的纪律性。

华泰柏瑞基金田汉卿

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