期指频繁贴水背后暗藏玄机

发布时间：2013-6-18 7:45:00 来源：eastmoney function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体：大中小】

分享到：QQ空间新浪微博腾讯微博人人网网易微博

document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000);

　　自5月29日至6月13日，期指当月合约IF1306收出九连阴，9个交易日累计跌幅高达9.64%，创出年内新低；同期沪深300与上证指数的跌幅也达到9.45%与7.54%，市场短期空头情绪尽显。究竟是什么原因引发这次大跌，有人就将矛头指向了IF1306近期频繁贴水的状态。

　　自今年4月以来，当月合约频繁贴水的情况就经常发生，其中以IF1306最为典型。根据数据，自5月20日IF1306晋升当月合约以来，在共计17个交易日中，收盘贴水的情况就发生了16次，贴水概率为94.12%，日均贴水11.2个点。而自沪深300股指期货2010年4月16日上市以来的764个交易日中，当月合约收盘贴水只发生了246次，贴水概率仅为32.20%。由此可见，本次当月合约频繁贴水的状态是比较反常的。

发送好友：http://www.sixwl.com/guzhiqihuo/104294.html
更多信息请浏览：第六代财富网 www.sixwl.com

■ 猜你喜欢：

上一篇：期指弱势震荡主力合约减仓微跌0.17%
下一篇：期指总持仓大减交割周首日多空“含蓄”

var duoshuoQuery = {short_name:"sixwl"}; (function() { var ds = document.createElement('script'); ds.type = 'text/javascript';ds.async = true; ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js'; ds.charset = 'UTF-8'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds); })();

新股信息排行榜：

财经浏览排行：