浙系资金杀入做多 期指博弈升级
持仓分析:空方移仓更积极
上周五,虽然三季度GDP数据如期反弹,但是市场做多热情并不高,期指冲高回落。多方热情低迷直接体现在持仓量变化上,股指期货持仓量大幅下降8368手,即使剔除进入交割的部分持仓,也减仓4087手。同时,盘中最大持仓量为近三日最低,显示多方参与反弹“心有余而力不足”。
前20名席位在IF1311与IF1312合约上合计共持买单59542手、卖单70617手。主力席位净空持仓量11075手,连续第2日大幅上升逾千手。主力净空持仓量大幅上升源自空方移仓续持较多方更积极。随着IF1310合约到期,前一交易日该合约上前20名多方中,有一部分并没有选择移仓续持,而主力空方基本选择移仓换月继续持有原有头寸。
空方续持更积极的另一个证据在于期现价差变化。理论上,若主力空方移仓较多方更积极,则IF1311期现价差将受到打压而走低。上周五IF1311合约期现价差正呈现出此种迹象。IF1311收盘贴水11.05点,创9月以来主力合约最大收盘贴水。
重点席位上,国泰君安席位在IF1311合约上增持卖单2867手,这说明国泰君安席位不仅将原IF1310合约上的1557手卖单悉数移仓,并增加了千余手新卖单。国泰君安席位净空持仓量升至近8个交易日最高点3577手。与之类似的还有华泰长城席位。该席位一方面在移仓中增加空单量,另一方面不仅没把IF1310合约上的买单进行移仓,反而减持IF1311合约买单。此外,中证期货席位净空持仓量较前一交易日增加307手。虽然永安期货席位在IF1311合约上大幅增持买单2462手,但难以改变整体空方阵营扩大的状况。
上周五,香港安硕A50ETF沽空量占股票成交金额比例达到39.2%,连续第三个交易日超过30%,这是海外投资者短期不看好A股市场的表现。国内市场空方续持较多方更积极,同样反映空方底气更足,因此笔者认为市场仍将走弱。(长江期货)
(责任编辑:DF060)
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