期指空头阵营出现分歧 多头排列格局维持
国泰君安期货研究所 :周三期指保持节后启动的上行走势,开盘与收盘价格相差无几,日内波动幅度加大,节后前3日出现的走势相对单一格局不再。
从点位来看,沪深300指数再度回到2013年11月13日的运行水平。2013年11月14日至2013年12月5日期间,沪深300指数掉头持续上行,在2486点遇挫后回到下行通道,关注期指能否保持上行走势。
持仓结构信息显示参与者态度陷入分歧,前5名会员、前20名会员的净空持仓均有所下降,但空头持仓规模较大会员的净空持仓上行幅度较大,日内总持仓量几无变动,当日净空持仓增加或受互联网金融产品出现的问题影响。
价差拉锯迹象明显,重心环比上移。最近3日,选择开盘后观察价差运行位置,然后在高点与低点基础上,择机执行牛熊套利操作,收益机会较佳,价差策略仍以熊市套利策略占优。从目前价差形态来看,合约的多头排列格局未进一步松动。前期布局在2月合约、意欲获取红利收益的期现套利方案,目前价差机会并不佳。关注2月效应对展期的影响。
(责任编辑:DF060)
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