当月合约基差回升 期指持仓大幅下降
国泰君安期货研究所:期指先跌后涨,形成日内反转。现货交易时段,股指期货当月合约IF1403合约基差日内呈单边上行走势,基差回复到0附近;跨期价差方面,4个合约间的价差呈单边下行的走势,IF1403合约与IF1406或IF1409合约间的价差空头仓位可以继续持有,IF1403合约基差大于0时,可以止盈出场。
在现货交易时段,当月合约基差成交分布大幅向上倾斜,基差高位与低位成交比为1.306,这意味着股指期货当月合约基差重心继续走高的概率较大,同时考虑到当月合约基差与其价格较强的正相关关系,该指标显示期指短期内回升的可能性更大。资金动向上,IF1403合约减仓20092手至34337手;IF1404合约增仓13054手至51591手,收盘后4个合约总持仓减少5814手至124092手。盘后中金所数据显示,前20位会员在IF1403合约上多头仓位减少9859手,空头仓位减少13658手;在IF1404合约上多头仓位增加8778手,空头仓位增加10368手;在IF1406合约上多头仓位增加559手,空头仓位增加886手;在IF1409合约上多头仓位增加509手,空头仓位增加1051手。综合来看,多方略有减仓,空方减仓力度相对更大。
日内基差分时数据分析和盘后持仓分析均指向多头方向,这意味着期指短期内出现反弹的可能性比较大。
(责任编辑:DF060)
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