伦敦量化对冲基金连续第二年业绩亏损

北京时间1月9日凌晨消息，彭博社周二报道称，使用计算机辅助算法跟踪市场走势的对冲基金预计会在2012年出现连续第二年亏损的业绩，围绕美国财政悬崖问题的政治大辩论和欧洲的债务危机持续扰动市场应该是这类量化对冲基金连续亏损的主要原因。

文章指出，追踪最大的一组计算机驱动对冲基金业绩的Newedge CTA趋势次级指数在过去一年中下跌3.4%，延续了2011年时候7.9%的跌幅。其中，大卫哈丁(David Harding)管理下，规模约100亿美元的温顿期货基金公司在2012年下跌3.5%，是1997年开始运作以来的第二大年度亏损；英仕曼集团名下的170亿美元AHL多元化基金在过去一年中亏损2.1%；同时有一个匿名消息来源确认，蓝冠资本管理公司名下的140亿美元趋势追随基金在去年有0.02%的涨幅。

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巴克莱对冲公司分析指出，这些对冲基金的业绩与它们在投资者中的受欢迎程度严重不符——从2008年到目前，这类基金吸引了超过1082亿美元投资者资产。虽然这种量化对冲基金在金融危机期间其他对冲基金业绩表现很糟时挣到了大量利润，但是随着市场情绪在华盛顿以及布鲁塞尔的政治对峙局面升级情况下从乐观转向悲观，这些对冲基金所追随的市场趋势也忽然消失，造成了业绩的动荡。这也造成了很多投资者从这些基金中撤出资金。