2月相对价值策略十强揭晓 金锝夺魁前十占七席

2014年2月份相对价值策略对冲基金收益排行榜揭晓，平均收益为1.38%，金锝资产凭借2月份的稳健发挥独霸鳌头，前十强独霸7席。“外贸信托-锝金二号” 和“外贸信托-金锝5号尊享A期”分别以6.28%和5.74%的高收益夺下冠军和探花。 而道冲投资管理的“兴业信托-道冲ETF套利稳增 ”则以6.18%位居榜眼。通和投资管理的“中融信托-通和量化对冲”和盈融达管理的“中信信托-盈融达量化对冲1期”也取得了不俗的表现，挤进前十强，位列第七和第九名。

据私募排排网数据中心不完全统计，截止2014年2月底，具有业绩记录的相对价值策略产品共计97只(一对一TOT没有统计在内)，其中股票市场中性产品85只，ETF套利产品2只，复合策略8只。从收益情况来看，相对价值策略2月份整体收益为1.38%，远远跑赢大盘，其中实现正收益的产品有85只，占比87.6%，11只产品出现亏损，占比11.3%。

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金锝资产凭借2月份的稳健发挥独霸鳌头，任思泓管理的产品有7只在2月份取得了相当不错的表现。“外贸信托-锝金二号” 和“外贸信托-金锝5号尊享A期”分别以6.28%和5.74%的高收益赢得了冠军和探花的好成绩。

金锝资产旗下另外几只产品“锝金一号”、“外贸信托-金锝5号”、“外贸信托-金锝二号”、“外贸信托-金锝量化套利”和“外贸信托-金锝6号”也有不俗的表现，分别取得了5.04%、4.78%、4.73%、4.33%和4.02%，分列第四、五、六、八和十名。

任思泓先生于1996年进入华尔街，先后在在汇丰银行，美国银行，摩根士丹利担任要职。特别是自2002起，在世界最成功的量化基金之一，摩根士丹利的PDT，担任基金经理，负责开发和管理数亿美元的对冲基金，积累了丰富的经验。 2012年创建金锝资产管理有限公司，致力于为投资者提供低风险高收益的数量化投资产品。金锝资产完全遵循在国外实践了十几年数量化对冲基金的原则，团队人员只负责投资模型和系统的研发，绝不参与其日常运行，从选股、交易、对冲和风险控制，每一步都完全由计算机系统实现。金锝资产认为，“只有在运行中完全规避人的决策，才能在结果上完全规避人的情绪造成的不稳定因素，才能保证我们研究成果在实践中100%地得到复制。”

道冲投资李盛开管理的“兴业信托-道冲ETF套利稳增 ”则以6.18%位居榜眼。道冲ETF套利稳增是2011年8月1号成立的，截止2月底单位净值为1.1055。道冲投资善于用对冲、平衡、多样化的财富投资产品来管理投资行为，达到需求可定制、风险可预控、收益可预期的投资目的，实现客户财富的安全、稳定和持续增长。

同期相比较，通和投资管理的“中融信托-通和量化对冲”和盈融达管理的“中信信托-盈融达量化对冲1期”也取得了不俗的表现，收益率分别为4.34% 和4.08%，挤进前十强，位列第七和第九名。

2月份表现最差的就是“中信信托-盈峰量化对冲1期”，单位净值由1月30号的102.72跌到了2月28号的94.65，近一个月的时间亏顺达到8.07%。“尊道阶梯Alpha策略基金”亏顺严重，由上个月的第二名下跌到了倒数第二名，跌幅达到3.91%，“大田对冲基金一号”表现也差强人意，下跌了3.14%。