空头依然占据主动期指罕见全线巨幅贴水

发布时间：2013-7-4 8:43:00 来源：eastmoney function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体：大中小】

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　　【机构观点】

　　国泰君安：净空持仓止跌回升价差大幅走低

　　4日发表国泰君安期货研究所的报告认为，昨日期指继续放量增仓，宽幅震荡。股指期货4个合约依然保持大幅贴水的状态，由于300ETF可融券沽空的数量有限，反向套利投资者也可以考虑50ETF和180ETF的组合进行融券沽空以增加反向套利所需的可融券的规模。

　　跨期价差方面，4个股指期货合约间的价差波动较剧烈，价差交易空间较大，可以继续关注。当月合约1307与次月合约1309之间的价差区间在现货交易时段维持在-17.4点至0点之间，均值为-9.18点，价差的波动区间剧烈放大，重心继续下移；成交分布大幅向上倾斜，这意味着做多价差相对更加容易。

　　基差方面，主力合约IF1307的日内基差成交分布大幅向上倾斜，基差高位与低位成交比为1.206，这意味着IF1307合约基差探底反弹的概率增大。

　　资金动向上，IF1307合约增仓1079手至60286手，IF1308合约增仓417手至4331手，收盘后4个合约总持仓增加2350手至85207手。盘后中国金融期货交易所数据显示，前20位会员在IF1307合约上多头仓位增加2466手，空头仓位增加3278手，在IF1309合约上多头仓位增加649手，空头仓位增加925手，总体来看，前20名会员均大幅加仓，但空头加仓力度相对更大，净空持仓止跌回升。

　　日内基差分时数据分析盘后持仓分析在指向上出现了背离，这意味着短期内股指期货维持震荡走势的可能性较大，日内短线交易不建议追空。(证券时报)

(责任编辑：DF060)

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