量化趋势下 IT创新成券业创新重要方向

作为整个金融体系的核心环节，券商的创新将如何实现?程序化交易趋势下，IT创新成为突破困局的重要方向。

中证网近日独家获悉，近日银河证券、国泰君安证券、申银万国证券、华泰证券、信达证券等多家大中型券商东部及南方近二十个营业部高层齐聚深圳，商讨量化投资及程序化交易趋势对券业带来的冲击和机遇。

推荐阅读

鼎锋张高：捕捉成长性行业

• 私募上半年有6成正收益
• 详解公募与私募的坐庄手法
• 私募：无须过度悲观 地方债务可控

据参加此次券商营业部高层聚会的银河证券上海浦东某营业部负责人透露，此次聚会的主办方是信达证券深圳深南东路营业部。而据记者了解，该营业部在6月刚与国内金融信息服务巨头上海万得信息技术股份有限公司(Wind资讯)成立了“信达?Wind资讯深海程序化交易联合实验室”，因此此次券商营业部高层聚会也被冠以该程序化交易实验室“量化论坛第一期”之名。

对于信达联合信息商Wind资讯成立程序化交易实验室、紧接着又邀约同行举办量化论坛一事，深圳当地的一位券业人士向中证网指出，”信达证券虽然不是大券商，但他们在量化投资和程序化交易方面的转型的确走在了全国同行的前列”。

究竟量化投资、程序化交易如今对券商提出了怎样的要求，券商应该如何转型才能不被淘汰甚至顺应大势求得长足发展?信达、Wind资讯联合程序化交易实验室的主导者、此次券商营业部高层聚会的主办人，信达证券深圳深南东路营业部总经理梅海英指出，当前的竞争形势，对券商的投顾业务提出了更高的要求，相比传统主要服务散户的业务模式，当前券商业务的发展方向已经转向了服务专业机构投资者。

“如何通过专业使客户高概率地去盈利，这就对券商的交易通道和数据基础提出了非常高的要求，要建立起完善、专业的交易通道，搭建扎实的数据基础，必须依托信息技术、IT能力，在我看来，IT能力已经成为了券商当前核心竞争力之一!”梅海英认为，所谓IT能力，不仅仅在于拥有先进的硬件、系统，更重要的是拥有一支负责任，并且理解客户需求的IT团队。

正式基于这样的考虑，梅海英两年前起就在自己领导的营业部着力组建一支高效、能力和服务意识一样强的IT团队，目前，这支团队已初具规模：以信达?Wind资讯深海程序化交易联合实验室主任沙波为首，连同13位平均年龄不到24岁的“90后”。据沙波介绍，这支90后团队“有激情、有理想，真正希望通过在量化交易上的钻研实现自我的价值”。记者了解到，当前国内很多券商都已经意识的量化交易的重要性，并且都已经开始布局去满足量化交易需求，但像信达深南东路营业部这样真正能够不用传统业务模式去思考量化投资的需求，而全面建立一个新的团队去支持这项业务的，还是为数不多。

那么，信达的量化平台的核心优势在于哪里?在沙波看来，量化投资对数据的要求非常严苛苛求，主要表现在对实时行情速度毫秒级的时延考量，对宏观经济和公司财务数据的广度、深度及标准算法的严格要求：“国内唯一能满足这种严苛要求的只有Wind资讯”。据了解，为了更贴切服务身处金融创新大潮中的私募和券商客户，Wind资讯已于今年推出了量化公开平台服务。

梅海英强调，当前，主观交易在面临市场大幅波动时基本处于被动局面，因此券商在服务投资者的思维方式上，必须从以往的“股神推荐股票”转变到“帮助投资者实现他的投资想法”，传统的投顾已经有太大的局限性，量化投顾、个性化服务才是方向。券商应该抓住整个证券行业创新的有利时机，转变为以程序化交易为突破口和为专业投资者提供个性化服务为切入点，“尊重市场、顺应市场、领先市场”作为未来的发展方向，国内证券股市场将继期货市场之后另一个大量使用计算机辅助进行量化交易的市场。