高频交易因“操控市场”被英美监管当局罚款

金融时报消息称，本周一美国和英国监管机构对一家美国小型交易公司操纵大宗商品市场行为进行了罚款，此次罚款也是英国监管机构首次对高频交易进行罚款。迹象表明，英美两国的监管机构对高频交易的滥用以及对市场操控越来越担心。

英国金融市场行为监管局(FCA)周一表示，他们以及美国商品期货交易委员会(CFTC)和CME集团分别对Panther能源交易所，及该所的一名交易员进行罚款。在2011年8月到10月的3个月时间里，Panther能源交易所及该名交易员涉嫌利用极高速的超级电脑，在极短时间内发布大量“欺骗性的”交易指令(下单后不到一秒的时间便撤销交易指令)，干扰了包括石油，大豆，小麦，以及利率和股票指数在内的18个美国独立期货市场。

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CFTC在声明中指出，在WTI原油市场的一次交易中，Panther能源交易所涉嫌利用高频交易放出”小诱饵“??将17个卖单合约价格设在85.29美元/桶，远低于市场价格，并在发布后不到一秒内取消了该订单;但同时大量买家疯狂的涌入市场，推动市场朝向其设定的卖价。

FCA指控称，Panther能源交易所从美国发送成千上万的虚假订单到英国ICE欧洲期货交易，订单涉及布伦特原油、柴油以及天然气期货。

FCA金融犯罪执法负责人Tracey McDermott表示，

”高频交易的使用在如今的市场是一个重要和普遍的部分，这些技术如果被滥用，则造成市场极大的破坏性。“

同时针对高频交易的跨境调查也变得越来越普遍。近年来，从libor操纵案开始，美国和英国监管当局的合作愈发密切。

据悉，CFTC要求Panther能源交易所交易员Michael Coscia上缴其总额达280万美元的交易收益，同时CME对其处以210万美元的罚款。CFTC还禁止Panther能源交易所和交易员Michael Coscia在美国为期一年的交易活动。FCA对Michael Coscia则处以90.3万美元的罚款以及禁止6个月从事交易的禁令。Michael Coscia对此拒绝发表任何评论。

美国高频交易公司Virtu Financial的交易员Chris Concannon评论称，

“我们看到在某些期货市场的报价中出现的这种“人为操控”，我们不得不做出调整，以免被这种操控伤害到。并且从这个处罚来看，美国当局加大了其对高频交易行为的审议。”